NODO
29/04/2009, 01:34 AM
El VaR (Value at Risk) es un indicador que sirve para medir el riesgo de una cartera o un portfolio de activos. Probablemente, os suene porque es uno de los indicadores que aparecen en los folletos informativos de los fondos de inversión. Este indicador se puede utilizar también para calcular los riesgos que tiene el sistema de trading con el que operamos.
Se trata de un indicador que ha sido puesto en entredicho en los últimos meses a raíz de la crisis financiera. En el artículo "la muerte del Value at Risk (http://www.gurusblog.com/archives/la-muerte-del-value-at-risk/27/04/2009/)" del blog Gurusblog lo explican bastante bien.
Os dejo en video un fragmento de una de las clases de nuestro curso on-line de Análisis Técnico y Sistemas de Trading (http://www.clasesdebolsa.com/index.php?mod=curso2) donde explico detenidamente qué son el VaR y el TailVaR y cómo se calculan.
VaR (Value at Risk) (http://vimeo.com/4376053) from INSHALA (http://vimeo.com/user1255186) on Vimeo (http://vimeo.com).
(Podéis ver el video en pantalla completa si marcais las cuatro flechitas con forma de cuadrado situadas dentro del video).
More... (http://www.clasesdebolsa.com/index.php?/archives/604-Que-es-el-VaR-Value-at-Risk.html)
Se trata de un indicador que ha sido puesto en entredicho en los últimos meses a raíz de la crisis financiera. En el artículo "la muerte del Value at Risk (http://www.gurusblog.com/archives/la-muerte-del-value-at-risk/27/04/2009/)" del blog Gurusblog lo explican bastante bien.
Os dejo en video un fragmento de una de las clases de nuestro curso on-line de Análisis Técnico y Sistemas de Trading (http://www.clasesdebolsa.com/index.php?mod=curso2) donde explico detenidamente qué son el VaR y el TailVaR y cómo se calculan.
VaR (Value at Risk) (http://vimeo.com/4376053) from INSHALA (http://vimeo.com/user1255186) on Vimeo (http://vimeo.com).
(Podéis ver el video en pantalla completa si marcais las cuatro flechitas con forma de cuadrado situadas dentro del video).
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